对固定的VaR Risk metrics方法的应用研究

编号 zgly0001319652

文献类型 期刊论文

文献题名 对固定的VaR Risk metrics方法的应用研究

作者 胡园园  朱品品 

作者单位 西北大学经济管理学院  西北大学经济管理学院 陕西西安710069  陕西西安710069 

母体文献 内蒙古农业大学学报(社会科学版 

年卷期 2007年02期

年份 2007 

分类号 F224 

关键词 VaR  t分布  Risk metrics方法  Kupiec检验 

文摘内容 收益率波动计算主要采用移动加权平均及ARCH、GARCH等方法进行估计,尽管这些估计对资本市场收益波动率有较好的拟和,但是因其复杂,在实践中往往不容易推广。为了解决这个问题,本文通过对固定σ下VaR的metrics方法运用的实证分析,就其实证应用分析及对模型的有效性检验等问题进行了阐述。