基于CVaR约束条件下的组合优化模型及实证研究

编号 zgly0001319829

文献类型 期刊论文

文献题名 基于CVaR约束条件下的组合优化模型及实证研究

作者 安国强  詹原瑞  姜俊偲 

作者单位 天津大学管理学院  天津大学管理学院 天津300072  天津300072 

母体文献 内蒙古农业大学学报(社会科学版 

年卷期 2007年06期

年份 2007 

分类号 F830.91  F224 

关键词 组合优化  VaR  CVaR  线性规划 

文摘内容 本文在介绍风险价值(VaR)管理技术在金融界广泛应用的同时,重点分析了VaR风险管理技术在理论和应用中存在的众多缺陷,针对这些缺陷引进了VaR的修正模型CVaR作为新的风险度量方法。利用CVaR所具有的优点,建立了基于CVaR约束条件下的组合优化模型,并最终将其转化为线性规划加以解决,最后利用该模型对我国沪深股市中随机选取的组合进行了实证研究。