基于EWMA组合模型的人民币汇率的动态预测

编号 zgly0000598057

文献类型 期刊论文

文献题名 基于EWMA组合模型的人民币汇率的动态预测

作者 闫树熙  肖庆宪 

作者单位 上海理工大学管理学院  榆林学院数学系 

母体文献 统计与决策 

年卷期 2008,(16)

页码 133-136

年份 2008 

分类号 F830.92 

关键词 人民币汇率  预测  GARCH模型  Mean  Reversion模型  EWMA组合模型 

文摘内容 文章提出指数加权移动平均(EWMA)组合模型克服了传统组合方法没有考虑时序数据间时隔远近而相互影响不同的动态关联缺陷。对汇改后人民币汇率实证分析，结果发现EWMA组合模型比被组合的广义自回归条件异方差(GARCH)模型和均值回(Mean Reversion)模型有更好的预测精度，能够更加逼真把握金融时序的未来走势。