VaR的若干度量方法及其比较

编号 zgly0001308188

文献类型 期刊论文

文献题名 VaR的若干度量方法及其比较

作者 李秀敏  史道济 

作者单位 天津大学理学院数学系  天津大学理学院数学系 天津300072  河北科技大学理学院数学系  石家庄050018  天津300072 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2006年06期

年份 2006 

分类号 F830  F224 

关键词 风险度量(VaR)  广义帕累托分布  GARCH模型  GARCH-GPD模型 

文摘内容 目前存在较多的度量VaR的方法,不同的方法计算出的结果又有较大差别。针对这种状况,文章给出了GARCH-GPD模型,并将之与几种普遍使用的估算VaR的方法进行了分析比较。结果表明,GARCH-GPD模型能有效捕捉金融收益序列的尖峰厚尾、波动聚集等特性,在较高的置信水平下,GARCH-GPD模型显示的结果更加安全。