养老基金管理的常方差弹性模型及Legendre变换-对偶解法

编号 zgly0000388921

文献类型 期刊论文

文献题名 养老基金管理的常方差弹性模型及Legendre变换-对偶解法

作者 肖建武  秦成林 

作者单位 中南林学院商学院  上海大学理学院 

母体文献 系统工程理论与实践 

年卷期 2005,25(9)

页码 49-53

年份 2005 

分类号 F224.11 

关键词 常方差弹性(CEV)  Hamilton—Jacobi-Bellman方程  Legendre变换  对偶  待遇预定制养老基金 

文摘内容 文章主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型, 给出了相应的非线性Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程, 应用Legendre变换将其转化为线性偏微方程, 建立对偶问题.通过对偶问题的求解, 从而求得原问题的精确解析解, 确定风险资产和无风险资产的投资比例, 以及养老金缴费水平, 最终实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平.。