已实现波动和赋权已实现波动的比较研究

编号 zgly0001354029

文献类型 期刊论文

文献题名 已实现波动和赋权已实现波动的比较研究

作者 李玲珍  郭名媛 

作者单位 天津大学管理学院 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2009年02期

年份 2009 

分类号 F830  F224 

关键词 已实现波动  赋权已实现波动  日历效应  无偏性  有效性 

文摘内容 已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点。赋权已实现波动则对已实现波动进行了改进,是另一种更为有效的波动度量方法。本文从定义形式、无偏性、有效性、日历效应等方面对已实现波动和赋权已实现波动加以比较。通过对上海股票市场的实证研究,说明了赋权已实现波动是优于已实现波动的波动估计量。