高频金融数据的长记忆SV模型分析——基于FFF回归

编号 zgly0001308101

文献类型 期刊论文

文献题名 高频金融数据的长记忆SV模型分析——基于FFF回归

作者 韩伟  李钢 

作者单位 天津大学管理学院  天津大学管理学院 天津300072  天津300072 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2006年02期

年份 2006 

分类号 F224 

关键词 高频金融数据  弹性傅立叶形式(FFF)回归  日历效应  波动持续性  长记忆SV模型 

文摘内容 高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。与低频数据不同,高频数据通常具有“日历效应”和波动长记忆性。本文在使用弹性傅立叶形式(FFF)回归技术消除“日历效应”的基础上,针对高频数据的波动长记忆性建立了长记忆SV模型,结果发现高频数据的波动持续性大大降低。