高频金融时间序列研究:回顾与展望

编号 zgly0001291691

文献类型 期刊论文

文献题名 高频金融时间序列研究:回顾与展望

作者 徐正国  张世英 

作者单位 天津大学管理学院  天津大学管理学院 天津　300072  天津　300072 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2005年01期

年份 2005 

分类号 F224.0 

关键词 高频金融时间序列  已实现波动率  异质自回归条件异方差模型(HARCH模型)  日历效应  自回归条件持续期模型(ACD模型) 

文摘内容 高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。论述了迄今国际相关文献中几乎所有关于高频金融时间序列的理论和实证研究成果:高频时间序列的模型化方法、日历效应、已实现波动和ACD模型,指出了研究中存在的问题,展望了高频时间序列的研究趋势。