农产品期货跨品种套利分散投资组合风险研究

编号 zgly0001736930

文献类型 期刊论文

文献题名 农产品期货跨品种套利分散投资组合风险研究

作者 王珊  曾华锋 

作者单位 南京林业大学经济管理学院 

母体文献 中国林业经济 

年卷期 2021,(4)

页码 119-123

年份 2021 

分类号 F275 

关键词 农产品期货  统计套利  跨品种  投资组合  分散风险 

文摘内容 现货市场价格的波动性催生了商品期货这一新市场,套利则是进一步规避期货市场中交易风险的手段。而目前受疫情影响国内外进出口贸易受阻,同时国内养殖业并未恢复到正常水平,我国农产品价格产生波动并影响期货市场。近年来农产品投资者越来越将关注点放跨品种套利上来,通过对2016-2020交易日数据进行分析处理,并与理论结果相比较得出农产品期货跨品种套利的可行性结论以及相应投资组合构建方式。进而结合农产品期货及套利的相关特点得出农产品期货跨品种套利对投资组合风险的分散作用,以期在帮助投资者获益的基础上加速价格发现的进程。