行为统计套利模型在中国股票市场中的应用

编号 zgly0001413624

文献类型 期刊论文

文献题名 行为统计套利模型在中国股票市场中的应用

作者 卢斌  陈之远 

作者单位 南京财经大学金融学院 

母体文献 南京林业大学学报(人文社会科学版 

年卷期 2012年02期

年份 2012 

分类号 F832.51 

关键词 行为金融  统计套利  资产组合 

文摘内容 结合行为金融和统计套利的方法,既从行为金融的角度对中国股票市场进行了分析,又使用了国外较为流行的统计套利方法进行了实证分析。本文通过在一定投资条件限制下构建最优股票组合并实施行为统计套利策略,对中国股票市场的动量效应进行了实证研究,并验证了行为统计套利投资策略可以带来超额收益。