支付股息欧式看涨期权的两种定价方法

编号 zgly0000548098

文献类型 期刊论文

文献题名 支付股息欧式看涨期权的两种定价方法

作者 陈金生  邓迎春 

作者单位 湖南师范大学数学系  中南林业科技大学理学院 

母体文献 衡阳师范学院学报 

年卷期 2007,28(6)

页码 45-47

年份 2007 

分类号 O29  F224 

关键词 投资组合  欧式期权  Black-Scholes方程  Feynman-Kac公式 

文摘内容 根据投资组合理论，本文建立了支付股息欧式看涨期权的价格模型，并在此基础上研究了两种定价方法。