中国股市最优投资组合构造及风险分析

编号 zgly0000653241

文献类型 期刊论文

文献题名 中国股市最优投资组合构造及风险分析

作者 吴丹 

作者单位 北京林业大学 

母体文献 现代经济: 现代物业中旬刊 

年卷期 2010(1)

页码 16-17,15

年份 2010 

分类号 F830.59 

关键词 投资组合  系统风险  非系统风险 

文摘内容 投资组合可以分散风险, 但其只能分散组合中的非系统风险, 却无法降低组合中的系统风险。所以, 投资者们常常会通过分散投资降低非系统风险, 而对于系统风险, 则可以在选股时, 人为地选择系统风险较合理的股票加入投资组合。本文利用马柯维茨“均值/方差”理论和CAPM模型, 采用定性和定量分析相结合的研究方式, 试图构造一支中国A股市场的最优投资组合。并进一步分析组合的投资风险结构。以期为投资者提供一种较为科学的投资组合构建方法, 即在一定风险下获得最大收益。并提供相关投资建议。