带干扰风险模型的破产严重性及其恢复代价的测量

编号 zgly0000493860

文献类型 期刊论文

文献题名 带干扰风险模型的破产严重性及其恢复代价的测量

作者 张春生  陈学民 

作者单位 南开大学数学学院 

母体文献 应用概率统计 

年卷期 2007,23(1)

页码 1-10

年份 2007 

分类号 O211.6 

关键词 破产的最大严重程度  恢复所需代价  局部鞅  伊藤公式 

文摘内容 本文针对带干扰风险模型考虑了由Picard(1994)引进的破产最大严重程度和恢复所需代价的概念以及对它们的测量问题, 并给出了相应于Picard(1994)的各种公式的明确表达。