光滑极值模型在股票市场中的应用技术

编号 zgly0001319702

文献类型 期刊论文

文献题名 光滑极值模型在股票市场中的应用技术

作者 杨慧敏  蔡霞 

作者单位 天津大学管理学院  天津大学管理学院 天津300072  天津300072 

母体文献 内蒙古农业大学学报(社会科学版 

年卷期 2007年03期

年份 2007 

分类号 F830.9  F224 

关键词 光滑极值模型  广义极值分布  广义Pareto分布  极值统计  阈值方法 

文摘内容 本文对于样本极值给出了一种光滑极值模型,在建立这个模型的过程中,把样条光滑量运用到了高阈值的超出量模型里去。通过求出每一年各个参数值的极大似然估计,再把这些极大似然估计通过适当的方法进行拟合,从而画出各个参数值估计的光滑曲线,使得这些参数值是连续变化的,即可以对每年的重现水平做出一个趋势的预报,进而达到预测的目的。