混合分数布朗运动环境下的幂型亚式期权定价

编号 zgly0000925718

文献类型 期刊论文

文献题名 混合分数布朗运动环境下的幂型亚式期权定价

作者 沈明轩 

作者单位 安徽工程大学数理学院 

母体文献 东北师大学报;自然科学版 

年卷期 2015(2)

页码 40-44

年份 2015 

关键词 分数布朗运动  几何平均  亚式期权  期权定价 

文摘内容 研究了混合分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权的定价问题.假设股票价格在分数布朗运动和布朗运动的共同驱动下,利用拟条件期望方法,得到了幂型几何平均亚式期权的定价公式.并将其推广到有红利支付情形下的几何平均亚式期权定价。