分数布朗运动环境中2种奇异期权的定价

编号 zgly0000854468

文献类型 期刊论文

文献题名 分数布朗运动环境中2种奇异期权的定价

作者 廖芳芳  王剑君 

作者单位 湘南学院数学系  湖南工程学院理学院 

母体文献 湖南工程学院学报;自然科学版 

年卷期 2014(1)

页码 44-46

年份 2014 

关键词 分数布朗运动  减缩部分权利金的权证  局部支付型权证 

文摘内容 在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下,利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式,求出了两种可降低权利金的权证的定价公式。