风险度量中的VaR模型概述

编号 zgly0000411384

文献类型 期刊论文

文献题名 风险度量中的VaR模型概述

作者 冯艳  涂荟喙 

母体文献 合作经济与科技 

年卷期 2006,(07X)

页码 24-25

年份 2006 

分类号 F830.59 

关键词 风险度量  VaR模型  市场风险管理  布雷顿森林体系  世界经济格局  风险管理技术  金融市场  市场波动性  七十年代  20世纪 

文摘内容 一、来源及定义。
自20世纪七十年代布雷顿森林体系崩溃以来, 世界经济格局发生了重大变革。金融市场得到了迅猛地发展, 同时也带来了市场波动性的加剧和市场风险的复杂化。金融机构和企业暴露在日益复杂的风险中。这在客观上对风险管理技术.尤其是对市场风险管理提出了更高的要求。金融市场风险管理的基础和关键在于测量风险, 即将风险定量化。