投资银行市场风险管理的VaR方法研究

编号 zgly0001308170

文献类型 期刊论文

文献题名 投资银行市场风险管理的VaR方法研究

作者 戴志辉  赵守国  戴俊丽 

作者单位 西北大学经济管理学院  西北大学经济管理学院 西安710069  西安710069 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2006年05期

年份 2006 

分类号 F832.51  F224 

关键词 风险价值法  投资银行  市场风险管理 

文摘内容 风险价值方法(value-at-risk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型度量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的大小的方法,为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。