利用期权进行投机和套期保值的均值——VaR模型

编号 zgly0001308171

文献类型 期刊论文

文献题名 利用期权进行投机和套期保值的均值——VaR模型

作者 秦旭  韩文秀 

作者单位 天津大学管理学院博士后流动站  天津大学管理学院博士后流动站 天津300072  天津300072 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2006年05期

年份 2006 

分类号 F830.9  F224 

关键词 期权  衍生资产  套期保值  投机 

文摘内容 衍生工具主要有两个作用:对冲市场风险与投机资产定价活动。前者主要目的是控制所持有的基础资产的波动,以达到风险的最小化;而后者主要持有衍生资产,目的是要寻求收益最大化。本文以VaR作为风险测量工具,构建了利用期权进行投机和套期保值的均值———VaR模型。