沪深300股指期货与现货关联性的实证研究

编号 zgly0001570619

文献类型 期刊论文

文献题名 沪深300股指期货与现货关联性的实证研究

作者 秦吴昊  孔刘柳  刘嘉伟 

作者单位 上海理工大学管理学院 

母体文献 中国林业经济 

年卷期 2018年01期

年份 2018 

分类号 F832.51  F724.5 

关键词 股指期货  现货市场  格兰杰因果关系检验  脉冲响应函数 

文摘内容 主要通过实证研究对股指期货对现货市场的影响展开分析。在对现货价格与期货价格之间的联动关系及长期均衡关系进行研究的过程中首先采用对时间序列进行相应的ADF单位根检验与协整检验。在真实存在协整关系的情况下,再进行Granger因果关系检验。在构建VEC模型的基础之上,最后运用脉冲响应函数分析一个误差项的变化对于系统产生的动态影响。