上证指数Hurst指数的测定及应用

编号 zgly0001276118

文献类型 期刊论文

文献题名 上证指数Hurst指数的测定及应用

作者 邱沛光 

作者单位 重庆工商大学统计系 重庆　400067 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2004年05期

年份 2004 

分类号 F830.91 

关键词 分形市场  Hurst指数  布朗运动 

文摘内容 Hurst指数是一个在混沌和分形数学中判断时间序列混沌性和成群性的统计参数。根据实际测定的上证指数逐日收益率的Hurst指数,表明证券市场具有分形市场假说(FMH)的特征。Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,对长期的投资决策可以发生影响。