电力市场环境下燃煤电厂电煤库存优化的CVaR模型

编号 zgly0000840483

文献类型 期刊论文

文献题名 电力市场环境下燃煤电厂电煤库存优化的CVaR模型

作者 杨甲甲  何洋  邹波  尚金成  李文启  文福拴 

作者单位 浙江大学电气工程学院  国网河南省电力公司 

母体文献 电力系统自动化 

年卷期 2014(4)

页码 51-59

年份 2014 

关键词 电力市场  电煤库存  优化  条件风险价值(CVaR)  不确定性 

文摘内容 电煤供给和库存是燃煤电厂十分关注的问题。为避免由于电煤供应中断而影响正常发电,燃煤电厂必须具备一定量的电煤储备。在电力市场环境下,电煤价格和发电上网电价都具有不确定性。为了在保证一定的收益率水平上最小化与收益相关的风险,燃煤电厂就需要合理确定电煤库存量。在此背景下,借鉴金融领域发展起来的风险管理理论,以条件风险价值(CVaR)作为风险计量指标,建立了燃煤电厂电煤库存优化的均值-CVaR非线性规划模型;所构造的模型综合考虑了煤价和发电上网电价的不确定性、电厂煤耗量以及合同煤、市场煤兑现率的波动,以电厂年度收益CVaR最小为目标函数。之后,将所构造的模型转化为线性规划问题进行求解。