不确定环境多目标投资组合模型及求解算法探究

编号 zgly0000840539

文献类型 期刊论文

文献题名 不确定环境多目标投资组合模型及求解算法探究

作者 钱淑渠  韩燕飞  李晓丽 

作者单位 安顺学院数理学院 

母体文献 电子设计工程 

年卷期 2014(14)

页码 13-16

年份 2014 

关键词 投资组合模型  多目标优化  免疫算法  Pareto有效面 

文摘内容 考虑投资市场的随机动态属性,以Markowitz均值-方差模型为基础,建立了一种不确定环境多目标投资组合模型,模型中以天为时间单位,通过预先设定的采样周期计算当前时刻的收益率和方差而获得时变的投资组合模型。利用一种动态多目标免疫优化算法对模型进行实证分析,选取深沪300中的23种资产(2009年1-2月份)的实际日交易数据进行实验,结果表明:算法能跟踪不同时刻的收益-风险Pareto有效面,且采样周期的选取对相同风险下的收益具有一定的影响,此结论对投资组合理论的进一步研究具有一定价值。