蚂蚁算法的投资组合模型

编号 zgly0000370697

文献类型 期刊论文

文献题名 蚂蚁算法的投资组合模型

作者 王文智  张霞 

作者单位 成都理工大学信息管理学院 

母体文献 统计与决策 

年卷期 2005,(07S)

页码 15-17

年份 2005 

分类号 F830.91  Q969.554.2 

关键词 投资组合模型  蚂蚁  Markowitz  诺贝尔经济学奖  资产组合选择  1952年  1990年  计算机技术  投资公司  数学方法  进化算法  分散化  非线性  所有  内部 

文摘内容 Markowitz于1952年发表了资产组合选择的正式模型, 揭示了“不要把你所有的鸡蛋放在一个篮子里”的分散化原则。该模型也使得他获得了1990年的诺贝尔经济学奖。并且直到现在仍受到广大投资公司关注。但该模型是一个非线性连续规划问题, 采用纯数学方法从问题的内部解决是比较困难, 而且也不实际。蚂蚁算法作为一种新型的模拟进化算法, 绕过纯数学屏障, 从问题外部人手, 采用计算机技术, 能快速准确地对问题进行求解。