基于稳定分布的证券投资组合模型

编号 zgly0001291834

文献类型 期刊论文

文献题名 基于稳定分布的证券投资组合模型

作者 张国  刘则毅  唐万生 

作者单位 天津大学理学院数学系  南开大学-天津大学刘徽应用数学中心  天津大学理学院数学系  南开大学-天津大学刘徽应用数学中心  天津大学管理学院 天津300072  天津300072  深圳大学理学院  广东深圳518060  天津300072 

母体文献 西北农林科技大学学报(自然科学版 

年卷期 2005年07期

年份 2005 

分类号 F224 

关键词 稳定分布  投资组合  风险证券  收益率  绝对偏差 

文摘内容 采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率“高峰厚尾”的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合模型,并在中国市场的实际情况下研究了模型的改进及解法,最后通过算例说明了模型的可行性。