上海证券市场多重分形特征及成因研究

编号 zgly0001334556

文献类型 期刊论文

文献题名 上海证券市场多重分形特征及成因研究

作者 谭庆美  吴金克 

作者单位 天津大学管理学院  天津大学管理学院 天津300072  天津300072 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2008年03期

年份 2008 

分类号 F832.51 

关键词 上海证券市场  MF-DFA  多重分形  涨跌停板制度 

文摘内容 利用MF-DFA方法对上海证券市场日收益率波动进行研究,结果表明上海证券市场具有明显的多重分形特征。但实行涨跌停板制度前后,上海证券市场多重分形的成因不同。实行涨跌停板制度前,上海证券市场多重分形特征仅受长程相关性和胖尾分布这两个因素的影响。而实行涨跌停板制度后,多重分形特征除受长程相关性和胖尾分布这两个因素的影响外,还受其他因素的影响。