纽约原油期货市场多重分形特征研究

编号 zgly0001318681

文献类型 期刊论文

文献题名 纽约原油期货市场多重分形特征研究

作者 谭庆美  吴金克 

作者单位 天津大学管理学院  天津大学管理学院 天津30007  天津300072 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2007年01期

年份 2007 

分类号 F713.35  F224 

关键词 纽约原油期货  多重分形  MF-DFA  广义Hurst指数 

文摘内容 利用多重分形消除趋势分析法(MF-DFA)对纽约原油期货日收益率时间序列进行分析,发现纽约原油期货市场具有明显的多重分形特征。进一步的分析表明,纽约原油期货市场的多重分形特征不仅与长程相关性和胖尾分布有关,还受其他因素的影响。