编号 zgly0001318681
文献类型 期刊论文
文献题名 纽约原油期货市场多重分形特征研究
作者单位 天津大学管理学院 天津大学管理学院 天津30007 天津300072
母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版
年卷期 2007年01期
年份 2007
分类号 F713.35 F224
关键词 纽约原油期货 多重分形 MF-DFA 广义Hurst指数
文摘内容 利用多重分形消除趋势分析法(MF-DFA)对纽约原油期货日收益率时间序列进行分析,发现纽约原油期货市场具有明显的多重分形特征。进一步的分析表明,纽约原油期货市场的多重分形特征不仅与长程相关性和胖尾分布有关,还受其他因素的影响。