不同分布状态下的个体风险模型的比较

编号 zgly0000402665

文献类型 期刊论文

文献题名 不同分布状态下的个体风险模型的比较

作者 曹艳春 

作者单位 浙江林学院经济管理学院  上海财经大学公共经济与管理学院 

母体文献 统计与决策 

年卷期 2006,(11)

页码 7-8

年份 2006 

分类号 F840 

关键词 个体风险模型  分布状态  随机变量  保险风险理论  保险精算学  分布函数  索赔量  索赔额  保单  险种 

文摘内容 一、问题的提出。
　　在保险精算学中,个体风险模型被用来计算同一险种的所有保单的索赔额.对某一险种的N个同质的保单,记其未来的索赔量分别为非负独立的随机变量{Xk,k=1,2,…}.设它们具有共同的分布函数F,则总的索赔量为Sx=N∑k=1Xk.在保险风险理论中,称Sx为个体风险模型(Individual risk model).对不同的数据,我们用伯努利(Bernoulli)随机变量Ik来表示数据是否真的发生,如果发生,则Ik=1.为了将每个可能随时间随机扰动的因素考虑在内,我们进一步假定,对每一个k,用一个正的随机变量Ak代表规模参数.