基于沪深300日指数和股指期货指数的计量研究

编号 zgly0000762433

文献类型 期刊论文

文献题名 基于沪深300日指数和股指期货指数的计量研究

作者 陈子宸  姜禹西 

作者单位 北京林业大学经济管理学院 

母体文献 特区经济 

年卷期 2011(8)

页码 92-93

年份 2011 

分类号 F832.5 

关键词 沪深300指数  股指期货  协整  向量自回归模型 

文摘内容 自中国第一支股指期货于2010年4月16日推出以来已经近1年,本文通过对7～12月的日数据分析,来对中国股指期货和沪股票现货市场间的互动关系进行研究分析,探究它们之间的相关性,以发现股指期货的特点。通过结论分析来提出建议,进一步发挥股指期货的效用,完善我国金融市场,保持我国经济持续稳定的增长。