金融波动研究的新进展及未来展望

编号 zgly0001318753

文献类型 期刊论文

文献题名 金融波动研究的新进展及未来展望

作者 霍光耀  郭名媛 

作者单位 天津城市建设学院  天津大学管理学院 天津300384  天津300072 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2007年05期

年份 2007 

分类号 F830  F224 

关键词 金融波动  变结构  Copula函数  (超)高频数据 

文摘内容 金融波动的学术研究已经取得了突破性的进展,并且成为金融计量学中相对独立、颇具特色和最为活跃的研究领域之一。首先介绍了变结构金融波动模型研究取得的新进展,Copula函数在金融波动分析中的应用,Copula函数在金融波动相关性分析和金融传染分析中取得的新进展,以及基于高频数据的金融波动研究近年来取得的新进展,最后对金融波动研究领域中未来值得研究的方向进行了展望。