编号
zgly0001722118
文献类型
期刊论文
文献题名
国际碳排放权交易市场风险评估研究综述
作者
韩晓月
作者单位
南京林业大学经济管理学院
母体文献
中国林业经济
年卷期
2020年06期
年份
2020
分类号
F831.5
X196
关键词
碳排放权交易市场
市场风险
文献综述
文摘内容
碳排放权交易市场具有很大的不确定性,碳价极其不稳定,主要以碳排放权交易市场风险评估为主线,从碳排放权交易市场风险评估方法、碳价收益率分布及收益率波动建模三个方面对以往文献进行回顾。梳理之后发现目前对碳排放权交易市场风险的评估大多基于t分布或广义误差分布构建GARCH族模型计算其在险价值。然而对碳排放权交易市场风险评估的研究落后于其他金融市场,股票市场金融风险评估的最新方法还未应用于碳排放权交易市场。另外,GARCH模型适用性有所缺陷,模型的估计结果可能并不十分理想,因而期待将来出现更适合评估碳排放权交易市场风险的模型。