个人投资者判断个股异常回报方法新探

编号 zgly0001377623

文献类型 期刊论文

文献题名 个人投资者判断个股异常回报方法新探

作者 丁毅 

作者单位 吉林师范大学经济学院 

母体文献 内蒙古农业大学学报(社会科学版 

年卷期 2010年03期

年份 2010 

分类号 F224  F830.91 

关键词 事件分析  异常回报 

文摘内容 本文在借鉴以往事件分析技术的研究成果基础上,提出了一种新的、适用性更强的个股异常回报判定法。与以往研究不同,该方法释放了若干假设,如允许事件参数可以变动,异方差存在,为不同的个股选择各自的事件周期和释放系统风险不变的假设。我们用1999-2007年间发生的重要个股事件数据检验了这一新方法,并发现大多数个股的系统风险发生大幅变化,而且事件周期在事件公布前结束。这样的研究结果证明本文提出的新方法能更有效地判断个股异常回报。