证券投资组合规避风险的实证研究

编号 zgly0000781861

文献类型 期刊论文

文献题名 证券投资组合规避风险的实证研究

作者 胡彦君  张璇 

作者单位 北京林业大学经济管理学院统计系 

母体文献 河北企业 

年卷期 2012(3)

页码 21-22

年份 2012 

分类号 F830.91 

关键词 证券投资组合  实证研究  规避风险  资产组合理论  文献综述  线性代数  马柯维茨  运动方向 

文摘内容 一、文献综述
1952年3月.哈里·马柯维茨发表的资产组合的选择.将概率论和线性代数的方法应用于证券投资组合的研究, 探讨了不同类别的、运动方向各异的证券之间的内在相关性, 标志着现代资产组合理论的诞生。