具有AR(1)误差的线性随机效应模型中方差齐性和自相关性的检验

编号 zgly0000355673

文献类型 期刊论文

文献题名 具有AR(1)误差的线性随机效应模型中方差齐性和自相关性的检验

作者 刘应安  韦博成  林金官 

作者单位 东南大学数学系  南京林业大学信息学院  江苏教育学院数学系 

母体文献 应用概率统计 

年卷期 2004,20(1)

页码 27-36

年份 2004 

分类号 O212.1 

关键词 AR(1)误差  线性随机效应模型  方差齐性  自相关性  score检验 

文摘内容 在回归分析中, 方差齐性是一个很基本的假设.本文对具有AR(1)误差的线性随机效应模型, 研究了方差齐性和自相关性的检验问题.我们分别讨论了随机误差异方差、随机效应异方差、多元异方差以及自相关性的检验问题, 并用score检验方法给出了三种方差齐性和自相关性的检验统计量.随机模拟的结果表明, 当样本容量较大时, 检验的功效较好.本文还给出一个数值例子说明检验方法的实用性.另外, 模型的结果也可以推广到非线性情形.。