吉林森工集团股票收益对于市场的敏感性分析

编号 zgly0000948648

文献类型 期刊论文

文献题名 吉林森工集团股票收益对于市场的敏感性分析

作者 王桂英  王一添 

作者单位 内蒙古财经大学 

母体文献 经贸实践 

年卷期 2015(8)

页码 100-101

年份 2015 

关键词 敏感性  β系数  吉林森工集团  最小二乘回归 

文摘内容 在证券投资时,通常用资本资产定价模型中的贝塔系数衡量个别股票相对于整个股市的价格波动情况。投资者在投资中要承担多种风险,而非系统风险可以通过各种投资组合降低,这使得用于衡量系统风险的β系数显得较为重要。本文通过资本资产定价模型和最小二乘回归计算,以β系数作为度量股票收益相对市场敏感性的指标,选取了吉林森工集团(6000189)2009年11月30日-2014年10月31日和相应时期上证综合指数的月收益率数据,分析了吉林森工集团月收益率对大盘波动的敏感性。