中国林产品PPI指数波动的ARCH族-HP滤波分析

编号 zgly0000817213

文献类型 期刊论文

文献题名 中国林产品PPI指数波动的ARCH族-HP滤波分析

作者 张宇青  周应恒 

作者单位 南京农业大学经济管理学院 

母体文献 林业经济问题 

年卷期 2013(4)

页码 335-340

年份 2013 

分类号 F326.24 

关键词 林产品  PPI  ARCH族  HP滤波 

文摘内容 了解林产品生产者价格指数波动的特征对稳定林产品PPI和价格水平有重要意义。采用ARCH—LM和残差平方和相关图方法检验后认为: 木材、竹材PPI序列不存在不存在ARCH效应; HP滤波分析显示木材和竹材行业的PPI指数长期趋势比较平稳, 相比于木材市场, 近期竹材的市场供求状态相对合理; 采用GARCH—M、TARCH和EARCH模型分析认为胶脂和果实类林产品市场不存在“高风险-高收益”特征, 但胶脂和果实类林产品PPI指数波动存在非对称性。