带扩散扰动项的广义双Poisson风险模型下的破产概率

编号 zgly0000453708

文献类型 期刊论文

文献题名 带扩散扰动项的广义双Poisson风险模型下的破产概率

作者 罗建华  方世祖 

作者单位 中南林业科技大学理学院  广西大学数学与信息科学学院 

母体文献 数学理论与应用 

年卷期 2006,26(3)

页码 102-104

年份 2006 

分类号 O211.6 

关键词 广义齐次Poisson过程  矩母函数  鞅  停时  调节系数  破产概率 

文摘内容 本文首先在[1]-[4]讨论的基础上, 将经典的破产模型推广到带扩散扰动项的广义双Poisson风险模型, 即将保费收取过程和索赔总额过程同时推广到广义复合Poisson过程, 以此解决在同一时刻有两张以上保单到达和两个以上顾客索赔的实际问题; 接着运用鞅方法证明了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式在我们所建的模型下同样成立。