基于状态空间模型的人民币有效汇率对我国出口影响实证分析

编号 zgly0001416362

文献类型 期刊论文

文献题名 基于状态空间模型的人民币有效汇率对我国出口影响实证分析

作者 薛永刚  张明丽 

作者单位 广东药学院医药商学院 

母体文献 内蒙古农业大学学报(社会科学版 

年卷期 2012年03期

年份 2012 

分类号 F224  F832.6  F752.62 

关键词 ARDL-ECM模型  边限检验  状态空间模型 

文摘内容 采用ARCH模型测算人民币实际有效汇率波动,基于ARDL-ECM模型和边限检验方法分析了人民币汇率及其波动对不同贸易方式出口的长期和短期影响,并采用状态空间模型分析了这种影响的动态变化过程。研究发现汇率及其波动对不同贸易方式的出口影响具有显著差异,动态分析发现自2005年汇率制度改革以来人民币汇率对出口影响呈现增大趋势,但是自2008年金融危机以来这种增大趋势有所减弱。