上海股市风险影响的持续性及其规避

编号 zgly0001259680

文献类型 期刊论文

文献题名 上海股市风险影响的持续性及其规避

作者 刘丹红  苏卫东  张世英 

作者单位 天津大学  广东证券股份有限公司博士后工作站  天津大学 天津300072  广州510120  天津300072 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2003年02期

年份 2003 

分类号 F832.5 

关键词 股市  风险  持续性  随机波动模型  协同持续  投资组合 

文摘内容 金融风险具有时变性与持续性 ;利用随机波动 (SV)模型对上海股市个股与股票组合的收益进行分析 ,结果发现所有股票收益波动的影响都具有很高的持续性 ,股票组合虽能减小这种持续性 ,但却增加波动水平 ;如何规避风险影响的持续性 ,将成为投资理论与实践的一项重要课题。