基于VaR模型的我国房地产金融的市场风险评估

编号 zgly0001416199

文献类型 期刊论文

文献题名 基于VaR模型的我国房地产金融的市场风险评估

作者 陈明明 

作者单位 安徽财经大学金融学院 

母体文献 内蒙古农业大学学报(社会科学版 

年卷期 2012年05期

年份 2012 

分类号 F293.3  F832  F224 

关键词 房地产金融  市场风险  值  蒙特卡洛模拟 

文摘内容 房地产业已经成为我国国民经济新的增长点,房地产业的迅速发展极大地推动了我国经济的发展。而作为国民经济运行重要枢纽的金融业又与房地产业相互依存,相互制约。要保持房地产业的健康稳定发展,就必须对房地产金融面临的风险有基本的了解。本文选择国内生产总值、居民消费价格指数、金融业增加值、建筑业增加值、房地产完成投资额、商品房销售额、竣工房屋造价7个指标作为解释变量研究与被解释变量房地产业增加值之间的回归关系,根据结果进行蒙特卡洛模拟,计算出我国房地产业增加值的VaR值,据此分析我国房地产业发展前景。